AI Investment
AI로 설계하고
AI로 실행까지 연결합니다
데이터 기반의 정밀한 모델링부터 자동화된 트레이딩까지, 퀀팃투자자문의 AI가 투자의 전 과정을 책임집니다.
AI Modeling
AI Trading
STEP 1
AI Modeling
데이터를 수집하고 분석하여 최적의 투자 전략을 설계합니다
머신러닝 기반 자산배분
딥러닝과 강화학습 알고리즘을 활용하여 시장 상황에 따른 최적의 자산배분 비율을 도출합니다.
- 수천 가지 시장 시나리오 시뮬레이션
- 실시간 리스크 요인 분석
- 동적 포트폴리오 최적화
자연어 처리(NLP) 센티먼트 분석
뉴스, 공시, SNS 등 텍스트 데이터를 분석하여 시장 심리를 파악하고 투자 의사결정에 반영합니다.
- 실시간 뉴스 및 공시 모니터링
- 긍정/부정 감성 지수 산출
- 이벤트 기반 투자 신호 생성
퀀트 팩터 모델
가치, 모멘텀, 퀄리티 등 검증된 투자 팩터를 기반으로 체계적인 종목 선정을 수행합니다.
- 멀티팩터 스코어링 시스템
- 팩터 노출도 실시간 모니터링
- 백테스트 기반 전략 검증
01
데이터 수집
글로벌 시장 데이터, 재무제표, 뉴스, 대안데이터 등 다양한 소스에서 실시간 데이터 수집
02
데이터 전처리
수집된 데이터의 정제, 정규화, 피처 엔지니어링을 통한 분석 가능한 형태로 변환
03
모델 분석
머신러닝 모델을 통한 시장 예측, 팩터 분석, 센티먼트 분석 수행
STEP 2
AI Trading
설계된 전략을 자동으로 실행하고 지속적으로 모니터링합니다
리스크 관리 시스템
VaR, CVaR 등 리스크 지표를 실시간으로 모니터링하고 손실 제한 메커니즘을 운영합니다.
- 포트폴리오 변동성 실시간 추적
- 드로다운 제한 및 자동 헷지
- 스트레스 테스트 정기 수행
자동 리밸런싱
시장 상황 변화에 따라 포트폴리오를 자동으로 재조정하여 최적의 자산배분을 유지합니다.
- 일일 자산 비중 모니터링
- 임계값 기반 자동 조정
- 거래비용 최소화 알고리즘
실시간 모니터링
투자 성과와 리스크 지표를 실시간으로 추적하고 이상 징후 발생 시 즉각 대응합니다.
- 24시간 시스템 감시
- 이상 거래 자동 탐지
- 성과 대시보드 제공
04
포트폴리오 최적화
리스크-수익 최적화 알고리즘을 통한 자산배분 비율 결정
05
자동 실행
결정된 전략에 따른 자동 매매 및 리밸런싱 실행
06
성과 모니터링
실시간 성과 추적 및 리스크 지표 모니터링, 전략 피드백
Architecture
AI 투자 아키텍처
데이터 모델링부터 AI 트레이딩까지, 완전 자동화된 투자 파이프라인